227-0224-00L | ||
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Professor(en): F. Herzog |
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Vorlesung: |
Link zum Kurskatalog Spring 2018 |
Webseite: |
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Ziele: Beschreibung und Optimierung von dynamischen stochastischen Systemen. Anwendungsgebiete aus Technik und Finanzmathematik werden anhand von Beispielen präsentiert. |
Vorlesungslevel: D-ITET Master, Systems and Control specialization Recommended Core Courses | |
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Voraussetzungen: | ||
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Inhalt: - Stochastische Prozesse - Stochastische Differentialrechnung - Stochastische Differentialgleichungen - Kalman Filter - Stochastische optimale Regelung - Anwendungen auf dem Gebiet der Finanzmathematik. http://www.idsc.ethz.ch/Courses/stochasticsystems |
Dokumentation: H. P. Geering u. a., Stochastic Systems, Institut für Mess- und Regeltechnik, 2007. | |
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